하락장 속에서 '선방'하는 법 퀀트 "베타 중립전략"

 

강환국 작가  님의 유튜브를 다시 한번 적극적으로 듣고 있다.

(퀀트 투자! 나에겐 생소하지는 않다. 과거 2019년도에 투자해서 약 200만 원의 소득을 올렸던 적이 있다.

당시에 생각보다 짧은 기간에 큰 수익을 거둬 스터디를 통해 지속적인 투자를 하고자 했으나, 인생의 큰 변화로 인해

꼭 필요한 곳에 투자해야 해서 잠시 잃어버리고 있었는데 이제 다시 한번 투자할 수 있는 기회가 왔고 지속하려고 한다.)

 

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최근 가장 관심 있게 본 전략은 따끈따끈한 2023년 1월경에 업로드된 영상에 나와 있다.

 

2023년을 이길 새 퀀트 전략 공개!

 

 

그건 바로 베타 중립전략이다.

(2023년 직장에서의 월급 외 파이프라인을 만들어 줄 전략에 동참해 보기를 권한다. 퀀트투자자로 첫걸음을 걷고자 한다면 강환국 작가님의 영상 정주행은 기본이라고 생각한다.)

 

한 번이라도 퀀트투자를 해 본 나는 주관적인 생각을 반영해보고 싶었는지 강환국 작가 님의 전략을 그대로 따르지 않았고 나름 약간의 가공을 했다.

 

※ 아래 사유는 무엇보다 개인적인 의견이니 참고만 하시길 

＃사유1.    MDD를 더 낮추기를 희망 ＃사유2.    좀 더 가능성 높은 CAGR 희망(CAGR이 너무 높으면 아쉬움이 클 것 같다는..) ＃사유3.     Beta 수치가 가능하면 0에 수렴하기를 희망 ＃사유4.     금 또는 단기채는 너무 안정적인 투자처라 판단하여 제외하기를 희망(전략에 안맞나?)

   

※ 강환국 베타중립전략 VS 재구성 베타중립전략 비교표

재구성 베타중립전략이 더 안정적이며, 현실적인 수익률을 보여준다.

강환국 베타중립전략		재구성 베타중립전략
한국 소형주	30%	한국 소형주	25%
미국 소형주	30%	미국 소형주	25%
코스피 인버스	15%	코스피 인버스	25%
S&P500 인버스	15%	S&P500 인버스	25%
금	10%	-	-
단기채	10%	-	-
MDD -22.25%, CAGR 23.09%		MDD -9.67%, CAGR 17.18%

 

※ 월별 수익률

대부분 녹색음영을 띠고 있다는 것은 손실 보는 구간이 없다는 뜻이다!

 

 

이러한 안정적이면서 상당한 수익률을 실현시켜 줄 수 있을 만큼 좋은 전략이 되기를 희망한다.

 

그 희망을 실현시켜 보고자 "퀀터스" 프로그램을 활용

http://www.quantus.kr 

React App

 

1. 자산배분 전략의 백테스트

2. 가치/성장 등 팩터 적용

3. 포트폴리오 추출을 통한 종목 산출(상위 20개)

4. 투자원금과 투자종목 개수를 고려한 퀀트투자

5. 분기 리밸런싱

 

 

조촐한 원금이지만... 투자했다.

모두 성투하시길!